Handelsstrategien Mit Partiellem Zugang Zu Derivatemärkten

Handelsstrategien mit partiellem Zugang zum Derivatmarkt Abstract: Diese Studie analysiert Handelsstrategien mit Derivaten, wenn es mehrere Vermögenswerte und Risikofaktoren gibt. Wir untersuchen die Portfolioverbesserung, wenn die Anleger einen vollständigen und teilweisen Zugang zu den Derivatemärkten haben, d. H. Situationen, in denen Derivate auf einige, aber nicht alle auf dem Markt gehandelten Aktien oder Risikofaktoren geschrieben werden. Im Fokus stehen Märkte mit Sprungrisiko. In diesen Märkten ist die Auswahl der optimalen Expositionen gegenüber Sprung - und Diffusionsrisiken verknüpft. In einer numerischen Anwendung untersuchen wir die potenziellen Vorteile von Hinzufügen von Derivaten auf den Markt. Es stellt sich heraus, daß z. B. Diffusionskorrelation und Volatilität oder Sprunggrößen können den Nutzen eines neuen Derivatprodukts erheblich beeinflussen, auch wenn die Marktpreisrisiken unverändert bleiben. Angesichts der Struktur der Risikoinvestoren können unterschiedliche Präferenzen für die Herstellung von Risikofaktoren handelbar sein. Die Veräußerungsgewinne, die durch neue Derivate erzielt werden, können je nach Art des Kontrakts sowohl steigen als auch fallen. Ähnliche Werke: Dieser Artikel ist möglicherweise an anderer Stelle in EconPapers verfügbar: Suche nach Artikeln mit dem gleichen Titel. Export Referenz: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Journal of Banking Finance wird derzeit von Ike Mathur bearbeitet. Weitere Artikel in Journal of Banking Finance von Elsevier Series Daten von Shamier, Wendy (). Diese Seite ist Teil von RePEc und alle hier angezeigten Daten sind Bestandteil des RePEc-Datensatzes. Ist Ihre Arbeit fehlt bei RePEc Hier ist, wie Sie beitragen. Fragen oder Probleme Überprüfen Sie die EconPapers-FAQ oder senden Sie eine E-Mail an. Trading-Strategien mit partiellem Zugriff auf den Derivatmarkt Diese Untersuchung analysiert Handelsstrategien mit Derivaten, wenn es mehrere Vermögenswerte und Risikofaktoren gibt. Wir untersuchen die Portfolioverbesserung, wenn die Anleger einen vollständigen und teilweisen Zugang zu den Derivatemärkten haben, d. H. Situationen, in denen Derivate auf einige, aber nicht alle auf dem Markt gehandelten Aktien oder Risikofaktoren geschrieben werden. Im Fokus stehen Märkte mit Sprungrisiko. In diesen Märkten ist die Auswahl der optimalen Expositionen gegenüber Sprung - und Diffusionsrisiken verknüpft. In einer numerischen Anwendung untersuchen wir die potenziellen Vorteile von Hinzufügen von Derivaten auf den Markt. Es stellt sich heraus, daß z. B. Diffusionskorrelation und Volatilität oder Sprunggrößen können den Nutzen eines neuen Derivatprodukts erheblich beeinflussen, auch wenn die Marktpreisrisiken unverändert bleiben. Angesichts der Struktur der Risikoinvestoren können unterschiedliche Präferenzen für die Herstellung von Risikofaktoren handelbar sein. Die Veräußerungsgewinne, die durch neue Derivate erzielt werden, können je nach Art des Kontrakts sowohl steigen als auch fallen. Metadaten exportieren Zusätzliche Dienste Titel der Zeitschriftzusammenfassung (Englisch): Journal of Banking amp Finance Erscheinungsort: Erscheinungsjahr: S. 1288 - 1298. graph. Darst. Jahr der ersten Veröffentlichung: Derivate Jumps Portfolio - Auswahl Trading - Strategien Artikel in einer Zeitschrift PostprintDerivatives Trade Forex, CFDs, Optionen, Futures in einer anpassbaren Plattform Nutzen Sie unsere wettbewerbsfähigen US - Handelskurse, - Abdeckung und - Ausführung Verlassen Sie sich auf unseren hervorragenden Kundenservice von unserem Spezialistenteam in Luxemburg Profitieren Sie von exzellenter Liquidität, einem Klick-Trading und einer breiten Palette von Handelsaufträgen Zugang zu professionellen analytischen Instrumenten und Live-Streaming-News Handel lang oder kurz von einer Auswahl von webbasierten und herunterladbaren Plattformen Erhalten Sie live Preise schnell auf über 150 Währungspaaren Handel sofort Stark wettbewerbsfähige Bidask-Spreads Profitieren Sie von kurzfristigen Kursbewegungen, gehen Sie lange oder kurz mit mehreren Order-Typen Handel auf Marge mit niedrigen Margin-Anforderungen oder Hedge-Währungs-Fluktuation Risiken Zugriff auf Ihre Live-Konto Zusammenfassung und erhalten Sie sofortige Bestätigung von Handel Derivate auf Aktien, Indizes und Rohstoffe leben An den Top-Börsen Profitieren Sie von engen Bidask-Spreads und niedrigen Provisionen. 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